PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с ILCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.78%/yr vs 18.09%/yr for ILCV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.44%.

NUDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.55%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
24.53%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и ILCV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.57%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.44%18.79%17.03%14.43%-7.02%7.38%

Correlation

The correlation between NUDV and ILCV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between NUDV and ILCV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и ILCV

Секторы
NUDV
ILCV

Финансовые услуги

22.4%
16.5%

Промышленность

18.2%
8.6%

Здравоохранение

13.7%
11.4%

Технологии

11.8%
24.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.5%

Недвижимость

6.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.9%

Энергетика

2.5%
6.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
ILCV
16.5%

Промышленность

NUDV
18.2%
ILCV
8.6%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
ILCV
11.4%

Технологии

NUDV
11.8%
ILCV
24.7%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
ILCV
7.5%

Недвижимость

NUDV
6.8%
ILCV
2.1%

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
ILCV
9.6%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
ILCV
3.5%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
ILCV
7.9%

Энергетика

NUDV
2.5%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

NUDV
2.2%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с XMHQNUDV с SPYD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV

Доходность на риск

NUDV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.47

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.76

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

15.38

-5.35

NUDV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и ILCV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-58.63%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.55%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-14.95%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.54%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-9.30%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и ILCV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 2.99% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.20%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

10.01%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.21%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.65%

-1.72%

Сравнение комиссий NUDV и ILCV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и ILCV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.26%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and ILCV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.99%) compared to ILCV (2.90%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs ILCV's -58.63%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.09% vs 15.78% for NUDV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.09% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.63% for ILCV.

NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор