PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и CDC


2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.


NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Dividend ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий NUDV и CDC

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

NUDV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.26

+0.71

NUDV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между NUDV и CDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и CDC

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и CDC

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-21.37%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.27%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.49%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.14%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и CDC

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.81%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.04%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.59%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

12.56%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.22%

+1.90%