PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NU с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с GUNR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 3 years, NU returned 18.50%/yr vs 10.35%/yr for GUNR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 8.35%.

NU

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-21.19%
1 год
-0.91%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.37%
1 год
26.00%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и GUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-21.57%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.35%30.03%-8.37%-2.40%14.83%2.19%

Correlation

The correlation between NU and GUNR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

NU vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.64

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.15

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.25

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.41

-9.46

NU vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и GUNR

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-45.64%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-11.63%

-26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-19.59%

-19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.01%

-11.43%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-10.39%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

2.77%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и GUNR

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

5.33%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

13.35%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

15.94%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.32%

19.03%

+39.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.32%

20.33%

+37.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и GUNR

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.47%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NU and GUNR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (13.84%) compared to GUNR (5.33%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор