Сравнение NU с GUNR
NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 3 years, NU returned 15.70%/yr vs 12.40%/yr for GUNR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 14.67%.
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам NU и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 2.19% |
Correlation
The correlation between NU and GUNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. GUNR — Ранг доходности на риск
NU
GUNR
Сравнение NU c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NU | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.30 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 19.13 | -19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NU | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.32 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NU и GUNR
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -45.64% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -6.81% | -31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -19.59% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -6.26% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -10.40% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 1.88% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и GUNR
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 5.20% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 13.06% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 15.61% | +23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 19.04% | +39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 20.45% | +37.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и GUNR
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NU and GUNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs GUNR's -45.64%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор