PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 4.58%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NU и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.01%

Correlation

The correlation between NU and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

NU vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
19.02

-19.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
153.14

-152.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

69.35

-68.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

349.26

-349.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

2,476.82

-2,476.84

NU vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и BIL

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-0.78%

-71.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-0.01%

-38.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.01%

-39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

0.00%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-0.26%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

0.00%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и BIL

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.07%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

0.14%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

0.20%

+37.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

0.26%

+57.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

0.26%

+57.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и BIL

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NU and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор