PortfoliosLab logo
Сравнение NTTYY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTTYY и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.34%
1,934.92%
NTTYY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTTYY:

-0.39

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

NTTYY:

-0.44

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

NTTYY:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NTTYY:

-0.25

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

NTTYY:

-0.68

SPY:

2.39

Индекс Язвы

NTTYY:

10.63%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

NTTYY:

18.90%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

NTTYY:

-84.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NTTYY:

-20.29%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.95% соответственно.


NTTYY

С начала года

2.53%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

7.33%

1 год

-6.56%

5 лет

4.14%

10 лет

6.77%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTTYY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTTYY
Ранг риск-скорректированной доходности NTTYY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTTYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTTYY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTTYY: -0.39
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино NTTYY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTTYY: -0.44
SPY: 0.89
Коэффициент Омега NTTYY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTTYY: 0.95
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NTTYY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTTYY: -0.25
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина NTTYY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTTYY: -0.68
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.54
NTTYY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и SPY

NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%0.00%2.80%3.10%3.60%3.61%3.45%3.50%2.54%2.63%3.78%9.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и SPY

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.29%
-10.54%
NTTYY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и SPY

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 6.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
15.13%
NTTYY
SPY