PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTTYY с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTTYY с EWJV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) is a stock, while EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Over the past 5 years, NTTYY returned -2.61%/yr vs 13.32%/yr for EWJV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 11.89%.

NTTYY

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-11.96%
1 год
-14.04%
3 года*
-7.14%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
1.13%

EWJV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.85%
1 год
37.08%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTTYY и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		-11.79%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%21.92%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		11.89%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between NTTYY and EWJV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.46

The correlation between NTTYY and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с NTTYY:
NTTYY с MITSYNTTYY с MARUYNTTYY с TKOMYNTTYY с SOBKYNTTYY с NVDANTTYY с BILNTTYY с SPY
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

NTTYY vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTTYY c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTTYYEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.89

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.67

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.53

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.45

-8.72

NTTYY vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и EWJV

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTTYYEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-30.05%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-14.74%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-14.74%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-25.39%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.01%

-6.57%

-22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-6.18%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.99%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и EWJV

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTTYYEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.70%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.22%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

19.70%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.07%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.56%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и EWJV

NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		5.08%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%

Часто задаваемые вопросы

NTTYY and EWJV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (5.70%) compared to NTTYY (4.24%). In terms of maximum drawdown, NTTYY dropped -63.81% vs EWJV's -30.05%.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTTYY и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор