Сравнение NTTYY с BIL
NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NTTYY returned 1.94%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NTTYY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTTYY показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.18% соответственно.
NTTYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -16.62%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 1.94%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам NTTYY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | -8.45% | 2.79% | -16.66% | 7.84% | 3.06% | 8.63% | 1.78% | 26.78% | -11.25% | 15.27% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NTTYY and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTTYY vs. BIL — Ранг доходности на риск
NTTYY
BIL
Сравнение NTTYY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTTYY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -175.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 87.91 | -87.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 355.35 | -356.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2,817.77 | -2,819.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTTYY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 19.71 | -20.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 13.16 | -13.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 8.52 | -8.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.78 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок NTTYY и BIL
Максимальная просадка NTTYY за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTTYY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -0.78% | -63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -0.01% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -0.01% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -0.10% | -29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -0.21% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | 0.00% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -0.26% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 0.00% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTTYY и BIL
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTTYY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.05% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 0.13% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 0.20% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 0.26% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 0.26% | +20.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTTYY и BIL
NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | 0.00% | 1.77% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.00% | 1.71% | 3.52% | 2.53% | 2.63% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
NTTYY and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTTYY has higher volatility (4.84%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, NTTYY dropped -63.81% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTTYY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор