PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTTYY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTTYY с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NTTYY returned 1.46%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.23% соответственно.

NTTYY

1 день
0.65%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
-7.34%
С начала года
-7.86%
1 год
-8.38%
3 года*
-6.38%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
1.46%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTTYY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		-7.86%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%26.78%-11.25%15.27%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between NTTYY and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с NTTYY:
NTTYY с MITSYNTTYY с MARUYNTTYY с TKOMYNTTYY с SOBKYNTTYY с NVDANTTYY с EWJVNTTYY с SPY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

NTTYY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTTYY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTTYYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
19.02

-19.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
153.14

-153.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

69.35

-68.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

349.26

-349.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

2,476.82

-2,477.52

NTTYY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и BIL

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTTYYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-0.78%

-63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-0.01%

-21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-0.01%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-0.08%

-29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-0.21%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

0.00%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-0.26%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

0.00%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и BIL

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTTYYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.07%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

0.14%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

0.20%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

0.26%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

0.26%

+19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и BIL

NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%

Часто задаваемые вопросы

NTTYY and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTTYY has higher volatility (4.60%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NTTYY dropped -63.81% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTTYY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор