PortfoliosLab logo
Сравнение NTTYY с MARUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTTYY и MARUY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
565.89%
770.76%
NTTYY
MARUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTTYY:

-0.35

MARUY:

0.04

Коэф-т Сортино

NTTYY:

-0.39

MARUY:

0.31

Коэф-т Омега

NTTYY:

0.96

MARUY:

1.04

Коэф-т Кальмара

NTTYY:

-0.23

MARUY:

0.05

Коэф-т Мартина

NTTYY:

-0.63

MARUY:

0.08

Индекс Язвы

NTTYY:

10.63%

MARUY:

18.18%

Дневная вол-ть

NTTYY:

18.89%

MARUY:

34.18%

Макс. просадка

NTTYY:

-84.64%

MARUY:

-71.68%

Текущая просадка

NTTYY:

-20.07%

MARUY:

-11.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTTYY:

$85.29B

MARUY:

$29.17B

EPS

NTTYY:

$2.34

MARUY:

$19.59

Коэффициент P/E

NTTYY:

11.01

MARUY:

8.98

Коэффициент PEG

NTTYY:

4.06

MARUY:

0.00

Коэффициент P/S

NTTYY:

0.01

MARUY:

0.00

Коэффициент P/B

NTTYY:

1.20

MARUY:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

NTTYY:

$3.24T

MARUY:

$2.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTTYY:

$917.09B

MARUY:

$303.71B

EBITDA (12 мес.)

NTTYY:

$878.26B

MARUY:

$143.99B

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у MARUY с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям MARUY по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.30% соответственно.


NTTYY

С начала года

2.81%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

8.09%

1 год

-5.08%

5 лет

4.19%

10 лет

6.82%

MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.49%

1 год

1.53%

5 лет

30.46%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTTYY и MARUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTTYY
Ранг риск-скорректированной доходности NTTYY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTTYY c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTTYY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTTYY: -0.35
MARUY: 0.04
Коэффициент Сортино NTTYY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTTYY: -0.39
MARUY: 0.31
Коэффициент Омега NTTYY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTTYY: 0.96
MARUY: 1.04
Коэффициент Кальмара NTTYY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTTYY: -0.23
MARUY: 0.05
Коэффициент Мартина NTTYY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTTYY: -0.63
MARUY: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MARUY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.04
NTTYY
MARUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и MARUY

Ни NTTYY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%0.00%2.80%3.10%3.60%3.61%3.45%3.50%2.54%2.63%3.78%9.55%
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и MARUY

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки MARUY в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и MARUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.07%
-11.47%
NTTYY
MARUY

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и MARUY

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 6.47%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.47%
16.12%
NTTYY
MARUY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTTYY и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию