PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTTYY с MARUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTTYY с MARUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. NTTYY operates in Telecom Services (Communication Services), while MARUY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, NTTYY returned 1.83%/yr vs 21.81%/yr for MARUY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у MARUY с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям MARUY по среднегодовой доходности: 1.83% против 21.81% соответственно.

NTTYY

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-8.01%
1 год
-17.05%
3 года*
-6.42%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
1.83%

MARUY

1 день
1.20%
1 месяц
-15.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.22%
1 год
55.94%
3 года*
29.67%
5 лет*
28.43%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTTYY и MARUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		-8.89%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%26.78%-11.25%15.27%
MARUY
Marubeni Corp ADR		13.24%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%

Correlation

The correlation between NTTYY and MARUY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTTYY:

$73.78B

MARUY:

$51.22B

EPS

NTTYY:

$320.51

MARUY:

$3.34K

Коэффициент P/E

NTTYY:

0.07

MARUY:

0.09

Коэффициент PEG

NTTYY:

0.06

MARUY:

0.01

Коэффициент P/S

NTTYY:

0.01

MARUY:

0.01

Коэффициент P/B

NTTYY:

0.01

MARUY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NTTYY:

$14.61T

MARUY:

$8.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTTYY:

$2.67T

MARUY:

$1.20T

EBITDA (12 мес.)

NTTYY:

$3.73T

MARUY:

$577.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

Marubeni Corp ADR

Часто сравнивают с NTTYY:
NTTYY с MITSYNTTYY с TKOMYNTTYY с SOBKYNTTYY с NVDANTTYY с BILNTTYY с EWJVNTTYY с SPY
Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPLMARUY с RKLB

Доходность на риск

NTTYY vs. MARUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTTYY c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTTYYMARUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.78

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.38

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.24

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

7.29

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTTYY vs. MARUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MARUY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTTYYMARUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.78

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и MARUY

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -63.81%, что меньше максимальной просадки MARUY в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и MARUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTTYYMARUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-71.93%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-25.08%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-27.86%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-29.96%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-53.87%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.68%

-23.58%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.02%

-27.49%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

7.69%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и MARUY

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 4.82%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTTYYMARUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

12.72%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

26.91%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

31.57%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

30.26%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

28.55%

-8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и MARUY

Ни NTTYY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTTYY и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
4.06T
2.13T
(NTTYY) Общая выручка
(MARUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTTYY и MARUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR и Marubeni Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
13.8%
15.5%
Активы портфеля
NTTYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 559.59B при выручке в 4.06T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

NTTYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 387.88B при выручке в 4.06T, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

NTTYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.01B при выручке в 4.06T, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

NTTYY and MARUY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (12.72%) compared to NTTYY (4.82%). In terms of maximum drawdown, NTTYY dropped -63.81% vs MARUY's -71.93%.

MARUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTTYY и MARUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор