PortfoliosLab logo
Сравнение NTTYY с MITSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTTYY и MITSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.34%
1,782.76%
NTTYY
MITSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTTYY:

-0.39

MITSY:

-0.45

Коэф-т Сортино

NTTYY:

-0.44

MITSY:

-0.44

Коэф-т Омега

NTTYY:

0.95

MITSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

NTTYY:

-0.25

MITSY:

-0.42

Коэф-т Мартина

NTTYY:

-0.68

MITSY:

-0.69

Индекс Язвы

NTTYY:

10.63%

MITSY:

21.98%

Дневная вол-ть

NTTYY:

18.90%

MITSY:

33.99%

Макс. просадка

NTTYY:

-84.64%

MITSY:

-72.08%

Текущая просадка

NTTYY:

-20.29%

MITSY:

-25.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTTYY:

$88.03B

MITSY:

$55.61B

EPS

NTTYY:

$2.31

MITSY:

$46.87

Коэффициент P/E

NTTYY:

11.41

MITSY:

8.26

Коэффициент PEG

NTTYY:

4.10

MITSY:

0.00

Коэффициент P/S

NTTYY:

0.01

MITSY:

0.00

Коэффициент P/B

NTTYY:

1.21

MITSY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

NTTYY:

$3.24T

MITSY:

$10.98T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTTYY:

$917.09B

MITSY:

$945.36B

EBITDA (12 мес.)

NTTYY:

$878.26B

MITSY:

$548.33B

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 6.77% против 17.96% соответственно.


NTTYY

С начала года

2.53%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

7.33%

1 год

-6.56%

5 лет

4.14%

10 лет

6.77%

MITSY

С начала года

-4.26%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-2.10%

1 год

-18.09%

5 лет

28.05%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTTYY и MITSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTTYY
Ранг риск-скорректированной доходности NTTYY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTTYY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTTYY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTTYY: -0.39
MITSY: -0.45
Коэффициент Сортино NTTYY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTTYY: -0.44
MITSY: -0.44
Коэффициент Омега NTTYY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTTYY: 0.95
MITSY: 0.95
Коэффициент Кальмара NTTYY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTTYY: -0.25
MITSY: -0.42
Коэффициент Мартина NTTYY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTTYY: -0.68
MITSY: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITSY равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.45
NTTYY
MITSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и MITSY

Ни NTTYY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%0.00%2.80%3.10%3.60%3.61%3.45%3.50%2.54%2.63%3.78%9.55%
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и MITSY

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки MITSY в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и MITSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.29%
-25.61%
NTTYY
MITSY

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и MITSY

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 6.58%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
16.27%
NTTYY
MITSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTTYY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию