PortfoliosLab logo
Сравнение NTTYY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTTYY и NVDA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NTTYY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.18%
295,139.36%
NTTYY
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTTYY:

-0.35

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

NTTYY:

-0.39

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

NTTYY:

0.96

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NTTYY:

-0.23

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

NTTYY:

-0.63

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

NTTYY:

10.63%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

NTTYY:

18.89%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

NTTYY:

-84.64%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NTTYY:

-20.07%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTTYY:

$85.52B

NVDA:

$2.71T

EPS

NTTYY:

$2.33

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

NTTYY:

11.09

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

NTTYY:

4.08

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

NTTYY:

0.01

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

NTTYY:

1.21

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

NTTYY:

$3.24T

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTTYY:

$917.09B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

NTTYY:

$878.26B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, NTTYY показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции NTTYY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.24% против 70.79% соответственно.


NTTYY

С начала года

2.81%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

8.09%

1 год

-3.35%

5 лет

4.30%

10 лет

7.24%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTTYY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTTYY
Ранг риск-скорректированной доходности NTTYY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTTYY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTTYY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTTYY: -0.35
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино NTTYY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTTYY: -0.39
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега NTTYY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTTYY: 0.96
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара NTTYY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTTYY: -0.23
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина NTTYY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTTYY: -0.63
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа NTTYY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTTYY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.58
NTTYY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTTYY и NVDA

NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%0.00%2.80%3.10%3.60%3.61%3.45%3.50%2.54%2.63%3.78%9.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NTTYY и NVDA

Максимальная просадка NTTYY за все время составила -84.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTTYY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.07%
-25.70%
NTTYY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NTTYY и NVDA

Текущая волатильность для Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) составляет 6.47%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что NTTYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.47%
25.54%
NTTYY
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTTYY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию