Сравнение NTSX с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
NTSX и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 20.60% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 5.10% | 27.35% | 8.98% | 11.30% | -5.49% | 17.74% | 16.25% |
Разные валюты инструментов
NTSX торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 5.10%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и VGWE.DE
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
NTSX vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
NTSX
VGWE.DE
Сравнение NTSX c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.77 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.26 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.31 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 10.66 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и VGWE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и VGWE.DE
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и VGWE.DE
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -16.43% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.80% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -16.43% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.31% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -2.41% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.07% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и VGWE.DE
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.32% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.98% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.23% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.41% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.94% | +4.44% |