PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSX и VGWE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
-4.22%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%20.60%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
5.10%27.35%8.98%11.30%-5.49%17.74%16.25%
Разные валюты инструментов

NTSX торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 5.10%.


NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*

VGWE.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
25.33%
3 года*
17.05%
5 лет*
10.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий NTSX и VGWE.DE

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.


Доходность на риск

NTSX vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTSXVGWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.77

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.26

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.66

-4.14

NTSX vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VGWE.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTSXVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.77

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между NTSX и VGWE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VGWE.DE

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VGWE.DE

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VGWE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


NTSXVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-16.43%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.80%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-16.43%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.31%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.41%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.07%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VGWE.DE

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTSXVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.32%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.98%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.23%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.41%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

13.94%

+4.44%