PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWE.DE с DGRA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWE.DE и DGRA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.00%
77.15%
VGWE.DE
DGRA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWE.DE:

0.21

DGRA.L:

0.38

Коэф-т Сортино

VGWE.DE:

0.34

DGRA.L:

0.61

Коэф-т Омега

VGWE.DE:

1.05

DGRA.L:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGWE.DE:

0.17

DGRA.L:

0.37

Коэф-т Мартина

VGWE.DE:

0.86

DGRA.L:

1.60

Индекс Язвы

VGWE.DE:

3.31%

DGRA.L:

3.69%

Дневная вол-ть

VGWE.DE:

13.55%

DGRA.L:

15.59%

Макс. просадка

VGWE.DE:

-16.43%

DGRA.L:

-31.66%

Текущая просадка

VGWE.DE:

-11.76%

DGRA.L:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -7.27%.


VGWE.DE

С начала года

-5.45%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-6.40%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRA.L

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-10.45%

1 год

5.94%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWE.DE и DGRA.L

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.


DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
График комиссии DGRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRA.L: 0.33%
График комиссии VGWE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWE.DE: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWE.DE и DGRA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGWE.DE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

DGRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGRA.L, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWE.DE c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWE.DE: 0.61
DGRA.L: 0.34
Коэффициент Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWE.DE: 0.87
DGRA.L: 0.55
Коэффициент Омега VGWE.DE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGWE.DE: 1.13
DGRA.L: 1.08
Коэффициент Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGWE.DE: 0.69
DGRA.L: 0.33
Коэффициент Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWE.DE: 3.14
DGRA.L: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.34
VGWE.DE
DGRA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и DGRA.L

Ни VGWE.DE, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и DGRA.L

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и DGRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-11.50%
VGWE.DE
DGRA.L

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и DGRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 10.21%, в то время как у WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
10.96%
VGWE.DE
DGRA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab