Сравнение VGWE.DE с SCHD
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 12.09% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and SCHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between VGWE.DE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
SCHD
Сравнение VGWE.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 6.57 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 15.77 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и SCHD
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -32.28% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.15% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -21.40% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -21.40% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.85% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.43% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.73% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.76% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.44% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.67% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 14.59% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 17.44% | -5.21% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и SCHD
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и SCHD
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор