Сравнение VGWE.DE с DGRW
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 12.01%/yr vs 12.79%/yr for DGRW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.99%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 15.22% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.99% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 10.83% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and DGRW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between VGWE.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
DGRW
Сравнение VGWE.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWE.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.15 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 12.51 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и DGRW
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -31.38% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.16% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -20.78% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -20.78% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.71% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и DGRW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.12%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.88% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 10.46% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 14.24% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 16.98% | -4.76% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и DGRW
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и DGRW
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.29% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and DGRW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор