PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWE.DE с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

VGWE.DE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		6.52%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		0.30%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%9.90%
Разные валюты инструментов

VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 0.30%.

VGWE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
6.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
17.00%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий VGWE.DE и DGRW

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VGWE.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWE.DEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.23

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.44

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.30

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

1.18

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWE.DE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWE.DEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.23

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Корреляция

Корреляция между VGWE.DE и DGRW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и DGRW

VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и DGRW

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWE.DEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-32.04%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.30%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-17.27%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.72%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.04%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и DGRW

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.93% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWE.DEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.13%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

17.80%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

14.24%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

17.02%

-4.73%