PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWE.DE с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWE.DE и VWCE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.00%
61.55%
VGWE.DE
VWCE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWE.DE:

0.21

VWCE.DE:

0.07

Коэф-т Сортино

VGWE.DE:

0.34

VWCE.DE:

0.19

Коэф-т Омега

VGWE.DE:

1.05

VWCE.DE:

1.03

Коэф-т Кальмара

VGWE.DE:

0.17

VWCE.DE:

0.05

Коэф-т Мартина

VGWE.DE:

0.86

VWCE.DE:

0.24

Индекс Язвы

VGWE.DE:

3.31%

VWCE.DE:

4.73%

Дневная вол-ть

VGWE.DE:

13.55%

VWCE.DE:

16.01%

Макс. просадка

VGWE.DE:

-16.43%

VWCE.DE:

-33.43%

Текущая просадка

VGWE.DE:

-11.76%

VWCE.DE:

-17.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -13.06%.


VGWE.DE

С начала года

-5.45%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWCE.DE

С начала года

-13.06%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-10.67%

1 год

1.35%

5 лет

11.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWE.DE и VWCE.DE

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
График комиссии VGWE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWE.DE: 0.29%
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWCE.DE: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWE.DE и VWCE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWE.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWE.DE: 0.66
VWCE.DE: 0.48
Коэффициент Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWE.DE: 0.93
VWCE.DE: 0.76
Коэффициент Омега VGWE.DE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGWE.DE: 1.14
VWCE.DE: 1.11
Коэффициент Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGWE.DE: 0.75
VWCE.DE: 0.46
Коэффициент Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWE.DE: 3.46
VWCE.DE: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.48
VGWE.DE
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и VWCE.DE

Ни VGWE.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-9.96%
VGWE.DE
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 10.21%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
12.06%
VGWE.DE
VWCE.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab