Сравнение VGWE.DE с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
VGWE.DE и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.48% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 8.01% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | 7.92% |
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 8.01%.
VGWE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWE.DE и VYMI
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
VYMI
Сравнение VGWE.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.17 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.68 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VGWE.DE и VYMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и VYMI
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и VYMI
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -40.00% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.08% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -24.05% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.77% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.39% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.70% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и VYMI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.52% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 8.74% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 15.51% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.53% | 12.47% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.85% | -3.55% |