Сравнение VGWE.DE с VYMI
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 13.13%/yr for VYMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.27%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.27% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | 7.92% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and VYMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between VGWE.DE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
VYMI
Сравнение VGWE.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.47 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 15.15 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.65 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и VYMI
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -36.04% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.27% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.70% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -13.70% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.50% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.98% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.89% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и VYMI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.11% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.02% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.06% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 12.54% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 15.76% | -3.53% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и VYMI
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и VYMI
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and VYMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор