PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWE.DE с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

VGWE.DE и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		6.48%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.89%0.26%24.34%16.35%-1.77%24.96%3.36%
Разные валюты инструментов

VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как FFEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFEB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью 0.89%.

VGWE.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.48%
6 месяцев
11.65%
1 год
16.65%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.63%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.89%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.28%
3 года*
12.15%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с DGRWVGWE.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPIFFEB с sixo

Сравнение комиссий VGWE.DE и FFEB

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

VGWE.DE vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWE.DEFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.47

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.74

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.66

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

2.96

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWE.DE vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWE.DEFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.47

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Корреляция

Корреляция между VGWE.DE и FFEB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и FFEB

Ни VGWE.DE, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и FFEB

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWE.DEFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-22.81%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.65%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-13.85%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.17%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.46%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.64%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и FFEB

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWE.DEFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.06%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.57%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.44%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

11.82%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

14.93%

-2.63%