PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWE.DE с FFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. VGWE.DE is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 12.18%/yr for FFEB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как FFEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFEB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью 9.15%.

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.43%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.76%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
18.47%
3 года*
13.43%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		9.15%0.26%24.34%16.35%-1.77%24.96%3.36%

Correlation

The correlation between VGWE.DE and FFEB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с VUAA.DEVGWE.DE с DGRW
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPIFFEB с SIXO

Доходность на риск

VGWE.DE vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWE.DEFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.12

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.83

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.71

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

16.27

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWE.DE vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWE.DEFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.73

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и FFEB

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWE.DEFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-22.68%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.79%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-18.84%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-18.84%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.36%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.09%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и FFEB

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWE.DEFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.00%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

5.78%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

8.43%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.75%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

14.74%

-2.51%

Сравнение комиссий VGWE.DE и FFEB

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и FFEB

Ни VGWE.DE, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGWE.DE and FFEB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

VGWE.DE is categorized as Dividend, while FFEB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.85% for FFEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор