PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWE.DE с FFEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWE.DE и FFEB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.00%
58.96%
VGWE.DE
FFEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWE.DE:

0.21

FFEB:

0.47

Коэф-т Сортино

VGWE.DE:

0.34

FFEB:

0.74

Коэф-т Омега

VGWE.DE:

1.05

FFEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGWE.DE:

0.17

FFEB:

0.48

Коэф-т Мартина

VGWE.DE:

0.86

FFEB:

2.54

Индекс Язвы

VGWE.DE:

3.31%

FFEB:

2.26%

Дневная вол-ть

VGWE.DE:

13.55%

FFEB:

12.29%

Макс. просадка

VGWE.DE:

-16.43%

FFEB:

-22.81%

Текущая просадка

VGWE.DE:

-11.76%

FFEB:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -5.99%.


VGWE.DE

С начала года

-5.45%

1 месяц

-8.48%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFEB

С начала года

-5.99%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.20%

5 лет

11.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWE.DE и FFEB

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.


FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
График комиссии FFEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEB: 0.85%
График комиссии VGWE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWE.DE: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWE.DE и FFEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FFEB
Ранг риск-скорректированной доходности FFEB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWE.DE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWE.DE: 0.59
FFEB: 0.39
Коэффициент Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWE.DE: 0.84
FFEB: 0.64
Коэффициент Омега VGWE.DE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGWE.DE: 1.12
FFEB: 1.11
Коэффициент Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGWE.DE: 0.66
FFEB: 0.41
Коэффициент Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWE.DE: 2.98
FFEB: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.39
VGWE.DE
FFEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и FFEB

Ни VGWE.DE, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и FFEB

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и FFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-8.20%
VGWE.DE
FFEB

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и FFEB

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 10.21% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
9.85%
VGWE.DE
FFEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab