Сравнение NTSX с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
NTSX и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и RAAX
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
NTSX vs. RAAX — Ранг доходности на риск
NTSX
RAAX
Сравнение NTSX c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.30 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.27 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 16.54 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.30 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и RAAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и RAAX
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и RAAX
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -33.91% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.59% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -23.55% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.29% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.89% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и RAAX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.55% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 12.14% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.45% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.66% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.86% | +2.52% |