Сравнение NTSX с QLD
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). NTSX is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.23%/yr vs 23.24%/yr for QLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам NTSX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -26.74% |
Correlation
The correlation between NTSX and QLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between NTSX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. QLD — Ранг доходности на риск
NTSX
QLD
Сравнение NTSX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.78 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 9.46 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSX и QLD
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -83.13% | +51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -25.13% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -42.29% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -63.68% | +32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -7.11% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -18.16% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 7.36% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и QLD
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 15.14% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 27.51% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 34.29% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 45.07% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 44.73% | -26.43% |
Сравнение комиссий NTSX и QLD
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и QLD
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and QLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs QLD's -83.13%.
On 5-year performance, QLD leads with 23.24% vs 9.23% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.24% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.13% for QLD.
NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор