PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSX returned 25.27% vs 15.73% for INCM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и INCM

2026 (YTD)202520242023
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%9.49%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between NTSX and INCM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between NTSX and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и INCM

Секторы
NTSX
INCM

Технологии

35.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
1.7%

Финансовые услуги

12.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.5%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Промышленность

7.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.7%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Технологии

NTSX
35.1%
INCM
2.4%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
INCM
1.7%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
INCM
8.2%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
INCM
1.5%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
INCM
2.6%

Промышленность

NTSX
7.7%
INCM
1.9%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
INCM
6.7%

Энергетика

NTSX
3.5%
INCM
3.8%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
INCM
4.9%

Недвижимость

NTSX
1.5%
INCM
0.0%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
INCM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

NTSX vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.01

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.49

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.95

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

20.86

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.51

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NTSX и INCM

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-7.84%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.19%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.75%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-1.09%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.76%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и INCM

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.66%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.82%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

5.25%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

7.23%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

7.23%

+11.04%

Сравнение комиссий NTSX и INCM

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и INCM

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and INCM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, NTSX leads with 25.27% vs 15.73% for INCM. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.27% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.08% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор