PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с FLLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 26.92% for FLLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности INCM и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.04%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и FLLV

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%10.55%

Correlation

The correlation between INCM and FLLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between INCM and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и FLLV

Секторы
INCM
FLLV

Финансовые услуги

8.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.1%

Коммунальные услуги

4.9%
2.6%

Энергетика

3.8%
4.4%

Здравоохранение

2.6%
11.6%

Технологии

2.4%
28.8%

Промышленность

1.9%
9.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.0%

Недвижимость

0.0%
2.5%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
FLLV
13.0%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
FLLV
6.1%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
FLLV
2.6%

Энергетика

INCM
3.8%
FLLV
4.4%

Здравоохранение

INCM
2.6%
FLLV
11.6%

Технологии

INCM
2.4%
FLLV
28.8%

Промышленность

INCM
1.9%
FLLV
9.6%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
FLLV
2.7%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
FLLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
FLLV
11.0%

Недвижимость

INCM
0.0%
FLLV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUVFLLV с FNDX

Доходность на риск

INCM vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
4.73

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.52

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

20.83

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.84

+0.67

Просадки

Сравнение просадок INCM и FLLV

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-33.95%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.90%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.25%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.30%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и FLLV

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.66%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.02%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.96%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

8.32%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

13.27%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

15.69%

-8.46%

Сравнение комиссий INCM и FLLV

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и FLLV

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FLLV в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCM and FLLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.02%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs FLLV's -33.95%.

On 1-year performance, FLLV leads with 26.92% vs 15.73% for INCM. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLLV has performed better with a 26.92% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.73% for FLLV.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while FLLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор