PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с SMOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. INCM is actively managed, while SMOT is passively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 16.94% for SMOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности INCM и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SMOT с доходностью 7.04%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMOT

1 день
-0.21%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.50%
1 год
16.94%
3 года*
11.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и SMOT

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		7.04%6.46%10.71%9.15%

Correlation

The correlation between INCM and SMOT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between INCM and SMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и SMOT

Секторы
INCM
SMOT

Финансовые услуги

8.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.8%

Коммунальные услуги

4.9%
2.7%

Энергетика

3.8%
4.7%

Здравоохранение

2.6%
18.3%

Технологии

2.4%
22.2%

Промышленность

1.9%
12.0%

Сырьевые материалы

1.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.1%

Недвижимость

0.0%
2.6%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
SMOT
6.0%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
SMOT
7.8%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
SMOT
2.7%

Энергетика

INCM
3.8%
SMOT
4.7%

Здравоохранение

INCM
2.6%
SMOT
18.3%

Технологии

INCM
2.4%
SMOT
22.2%

Промышленность

INCM
1.9%
SMOT
12.0%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
SMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
SMOT
2.4%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
SMOT
13.1%

Недвижимость

INCM
0.0%
SMOT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQINCM с FLLV
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVYSMOT с FLQM

Доходность на риск

INCM vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.21

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
1.86

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.91

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

6.12

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SMOT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMSMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.21

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.71

+0.80

Просадки

Сравнение просадок INCM и SMOT

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-23.36%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-8.91%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.21%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.81%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.78%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и SMOT

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.66%, в то время как у VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.03%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.47%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

14.14%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

18.42%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

18.42%

-11.19%

Сравнение комиссий INCM и SMOT

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и SMOT

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SMOT в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.28%1.37%1.18%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

INCM and SMOT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs SMOT's -23.36%.

On 1-year performance, SMOT leads with 16.94% vs 15.73% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMOT has performed better with a 16.94% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.28% for SMOT.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while SMOT is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.49% for SMOT.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор