PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCM с SMOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с SMOT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT).

INCM и SMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или SMOT.

Корреляция

Корреляция между INCM и SMOT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INCM и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCM:

0.79

SMOT:

0.10

Коэф-т Сортино

INCM:

1.20

SMOT:

0.31

Коэф-т Омега

INCM:

1.18

SMOT:

1.04

Коэф-т Кальмара

INCM:

0.87

SMOT:

0.10

Коэф-т Мартина

INCM:

3.76

SMOT:

0.34

Индекс Язвы

INCM:

1.82%

SMOT:

6.79%

Дневная вол-ть

INCM:

8.36%

SMOT:

21.12%

Макс. просадка

INCM:

-7.84%

SMOT:

-23.36%

Текущая просадка

INCM:

-2.48%

SMOT:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SMOT с доходностью -4.99%.

INCM

С начала года

1.96%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-0.69%

1 год

6.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMOT

С начала года

-4.99%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-8.75%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INCM и SMOT

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
INCM
Franklin Income Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCM и SMOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг риск-скорректированной доходности INCM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCM c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SMOT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и SMOT

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SMOT в 1.25%

TTM202420232022
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.48%5.07%3.01%0.00%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.25%1.18%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок INCM и SMOT

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SMOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и SMOT

Загрузка...