Сравнение INCM с SMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT).
INCM и SMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или SMOT.
Основные характеристики
| INCM | SMOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.65% | 15.27% |
| Дох-ть за 1 год | 18.61% | 36.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.63 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 15.86% |
| Макс. просадка | -6.74% | -17.29% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между INCM и SMOT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INCM и SMOT
С начала года, INCM показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у SMOT с доходностью 15.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и SMOT
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCM c SMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и SMOT
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SMOT в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.89% | 3.01% | 0.00% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.57% | 0.65% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и SMOT
Максимальная просадка INCM за все время составила -6.74%, что меньше максимальной просадки SMOT в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SMOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и SMOT
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.