Сравнение INCM с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
INCM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и SPYG
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
INCM vs. SPYG — Ранг доходности на риск
INCM
SPYG
Сравнение INCM c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.62 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.75 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.81 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.32 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между INCM и SPYG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и SPYG
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и SPYG
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -67.63% | +59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -13.76% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -9.06% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -24.48% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.55% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и SPYG
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.32% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.90% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 22.42% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 21.13% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 20.57% | -13.24% |