PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs 12.99% for INKM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INCM charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности INCM и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и INKM

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%5.93%

Correlation

The correlation between INCM and INKM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between INCM and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и INKM

Секторы
INCM
INKM

Финансовые услуги

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
13.9%

Энергетика

3.8%
11.1%

Здравоохранение

2.6%
6.8%

Технологии

2.4%
13.2%

Промышленность

1.9%
14.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.1%

Недвижимость

0.0%
10.9%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
INKM
8.3%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
INKM
8.6%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
INKM
13.9%

Энергетика

INCM
3.8%
INKM
11.1%

Здравоохранение

INCM
2.6%
INKM
6.8%

Технологии

INCM
2.4%
INKM
13.2%

Промышленность

INCM
1.9%
INKM
14.6%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
INKM
1.4%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
INKM
6.2%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
INKM
5.1%

Недвижимость

INCM
0.0%
INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQINCM с FLLV
Часто сравнивают с INKM:
INKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVOINKM с JBBB

Доходность на риск

INCM vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.19

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.12

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.87

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.52

11.30

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.58

+0.96

Просадки

Сравнение просадок INCM и INKM

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-28.58%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.55%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.69%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.15%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и INKM

Franklin Income Focus ETF (INCM) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) имеют волатильность 1.60% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.65%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.60%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

5.96%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

8.30%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

9.78%

-2.55%

Сравнение комиссий INCM и INKM

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и INKM

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INCM and INKM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INKM has higher volatility (1.65%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs INKM's -28.58%.

On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs 12.99% for INKM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.84% for INKM.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while INKM is Global Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.50% for INKM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор