Сравнение INCM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
INCM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и SCHD
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
INCM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
INCM
SCHD
Сравнение INCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.88 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 3.55 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.88 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между INCM и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и SCHD
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и SCHD
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -33.37% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -12.74% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.43% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.34% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.75% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и SCHD
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.33% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 7.96% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 15.69% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 14.40% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.70% | -9.37% |