Сравнение NTSX с IBIT
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. NTSX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, NTSX returned 23.34% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 19.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between NTSX and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
NTSX
IBIT
Сравнение NTSX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.78 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.37 | +11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSX и IBIT
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -52.11% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -52.11% | +42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -49.45% | +47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -16.53% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 29.64% | -27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и IBIT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 12.07% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 34.45% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 44.10% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 50.26% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 50.26% | -31.96% |
Сравнение комиссий NTSX и IBIT
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и IBIT
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, NTSX leads with 23.34% vs -39.67% for IBIT. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 23.34% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for IBIT.
NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.25% for IBIT.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор