Сравнение NTSX с CTAP
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
NTSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.46% | 0.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between NTSX and CTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
NTSX
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NTSX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSX и CTAP
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -17.57% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -17.57% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.10% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 24.63% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.63% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 24.63% | -6.34% |
Сравнение комиссий NTSX и CTAP
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и CTAP
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and CTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.
NTSX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор