PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTST с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NTST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTST
NETSTREIT Corp.		8.43%31.17%-16.70%2.13%-16.77%21.92%11.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NTST

1 день
0.48%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.88%
1 год
25.67%
3 года*
6.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETSTREIT Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTST:
NTST с ALEXNTST с ONTST с SPGNTST с EPRTNTST с QQQINTST с CLXNTST с ALX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NTST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.53

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.27

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTST на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между NTST и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и SPY

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTST
NETSTREIT Corp.		4.55%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NTST и SPY

Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-55.19%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.05%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-24.50%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.53%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-9.09%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.54%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и SPY

NETSTREIT Corp. (NTST) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.35%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.50%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

19.06%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

17.06%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.92%

+6.14%