PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTST с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTST с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NTST и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTST и QQQI

2026 (YTD)20252024
NTST
NETSTREIT Corp.		8.43%31.17%-18.49%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

NTST

1 день
0.48%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.88%
1 год
25.67%
3 года*
6.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETSTREIT Corp.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с NTST:
NTST с ALEXNTST с ONTST с SPGNTST с EPRTNTST с SPYNTST с CLXNTST с ALX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

NTST vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTST c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSTQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.68

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.93

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.69

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTST vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTST на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTST и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSTQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между NTST и QQQI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и QQQI

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023202220212020
NTST
NETSTREIT Corp.		4.55%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTST и QQQI

Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSTQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-20.00%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.46%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.72%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-2.31%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.54%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и QQQI

NETSTREIT Corp. (NTST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 5.96% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSTQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.18%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

11.23%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

19.72%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

17.48%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.48%

+6.58%