Сравнение NTST с EPRT
NTST (NETSTREIT Corp.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NTST in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, NTST returned 1.83%/yr vs 6.64%/yr for EPRT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTST и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.64%.
NTST
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTST и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 18.08% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | 21.92% | 10.03% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | 21.68% |
Correlation
The correlation between NTST and EPRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between NTST and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTST:
$2.02B
EPRT:
$6.45B
NTST:
$0.12
EPRT:
$1.26
NTST:
165.41
EPRT:
24.10
NTST:
4.52
EPRT:
1.89
NTST:
9.20
EPRT:
10.46
NTST:
1.34
EPRT:
1.47
NTST:
$195.86M
EPRT:
$591.33M
NTST:
$125.14M
EPRT:
$502.46M
NTST:
$123.31M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. EPRT — Ранг доходности на риск
NTST
EPRT
Сравнение NTST c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTST | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.22 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.49 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTST и EPRT
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTST | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -73.67% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -14.26% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -20.31% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -38.42% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -11.13% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -13.92% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.57% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и EPRT
NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеют волатильность 6.98% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTST | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.72% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.67% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 38.47% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и EPRT
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EPRT в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
NTST NETSTREIT Corp. | 4.27% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTST и EPRT
NTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
NTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
NTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 57.06M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTST and EPRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTST has higher volatility (6.98%) compared to EPRT (6.91%). In terms of maximum drawdown, NTST dropped -43.75% vs EPRT's -73.67%.
NTST currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTST и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор