PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTST с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTST с EPRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTST (NETSTREIT Corp.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NTST in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, NTST returned 1.00%/yr vs 6.08%/yr for EPRT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTST и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTST показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.05%.

NTST

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.83%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.32%
3 года*
7.80%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

EPRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-4.00%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTST и EPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTST
NETSTREIT Corp.		13.16%31.17%-16.70%2.13%-16.77%21.92%11.58%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.05%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%22.58%

Correlation

The correlation between NTST and EPRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г.

0.61

The correlation between NTST and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTST:

$1.94B

EPRT:

$6.29B

EPS

NTST:

$0.12

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

NTST:

158.51

EPRT:

23.50

Коэффициент PEG

NTST:

4.33

EPRT:

1.84

Коэффициент P/S

NTST:

8.82

EPRT:

10.20

Коэффициент P/B

NTST:

1.29

EPRT:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

NTST:

$195.86M

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTST:

$125.14M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

NTST:

$123.31M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETSTREIT Corp.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с NTST:
NTST с ALEXNTST с ONTST с SPGNTST с SPYNTST с CLXNTST с ALXNTST с QQQI
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

NTST vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTST c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSTEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.23

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.20

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.30

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

-0.60

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTST vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTST на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTST и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSTEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.23

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NTST и EPRT

Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSTEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-73.67%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.35%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-20.31%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-38.42%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-13.35%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-13.94%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.62%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и EPRT

NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеют волатильность 4.74% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSTEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.69%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.72%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.60%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

38.55%

-14.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и EPRT

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EPRT в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%
NTST
NETSTREIT Corp.		4.45%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTST и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
57.06M
158.80M
(NTST) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTST и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.1%
Активы портфеля
NTST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

NTST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

NTST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 57.06M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

NTST and EPRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (4.75%) compared to NTST (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTST dropped -43.75% vs EPRT's -73.67%.

NTST currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTST и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор