PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. NTSE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 6.15%/yr vs 9.65%/yr for VEA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%1.18%

Correlation

The correlation between NTSE and VEA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.78

The correlation between NTSE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSE и VEA

Секторы
NTSE
VEA

Потребительский циклический сектор

2.2%
7.5%

Финансовые услуги

2.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Технологии

0.8%
13.8%

Сырьевые материалы

0.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.6%

Промышленность

0.2%
19.2%

Здравоохранение

0.2%
8.2%

Энергетика

0.1%
5.4%

Недвижимость

0.1%
2.7%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
VEA
3.4%

Технологии

NTSE
0.8%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
VEA
5.6%

Промышленность

NTSE
0.2%
VEA
19.2%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
VEA
8.2%

Энергетика

NTSE
0.1%
VEA
5.4%

Недвижимость

NTSE
0.1%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

NTSE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.06

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.84

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.77

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

10.82

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NTSE и VEA

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-60.68%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.63%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-13.45%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-29.71%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.66%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-13.29%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и VEA

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.49%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

13.32%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

15.64%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.54%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.35%

+1.89%

Сравнение комиссий NTSE и VEA

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и VEA

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.65% vs 6.15% for NTSE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.65% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.54% for NTSE.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.03% for VEA.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор