Сравнение NTSE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
NTSE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или VEA.
Основные характеристики
| NTSE | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.04% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 4.22% | 9.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 12.73% |
| Макс. просадка | -42.84% | -60.70% |
| Current Drawdown | -28.06% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между NTSE и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и VEA
С начала года, NTSE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и VEA
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и VEA
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VEA в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.49% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и VEA
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и VEA
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.