Сравнение NTSE с RULE
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 19.82%/yr vs 14.85%/yr for RULE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 30.31%.
NTSE
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 20.86% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -2.08% |
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Correlation
The correlation between NTSE and RULE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, NTSE and RULE have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. RULE — Ранг доходности на риск
NTSE
RULE
Сравнение NTSE c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.56 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.90 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и RULE
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -30.48% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.19% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -20.21% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -13.19% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -14.73% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.79% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и RULE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) составляет 10.13%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что NTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 13.44% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 23.65% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 26.04% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.51% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.51% | +3.42% |
Сравнение комиссий NTSE и RULE
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и RULE
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.72% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and RULE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to NTSE (10.13%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, NTSE leads with 19.82% vs 14.85% for RULE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, NTSE has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSE has performed better with a 19.82% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
NTSE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 1.10% for RULE.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор