Сравнение NTSE с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
NTSE и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -3.18% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и PBL
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
NTSE vs. PBL — Ранг доходности на риск
NTSE
PBL
Сравнение NTSE c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.61 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.85 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.48 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.12 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и PBL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и PBL
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и PBL
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -11.69% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -6.63% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -4.04% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -1.70% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.63% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и PBL
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 3.20% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 6.85% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 11.36% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 9.87% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 9.87% | +8.88% |