Сравнение NTSE с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
NTSE и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и MDIV
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
NTSE vs. MDIV — Ранг доходности на риск
NTSE
MDIV
Сравнение NTSE c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.52 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.75 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.61 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 2.45 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.52 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и MDIV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и MDIV
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и MDIV
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -48.50% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -8.78% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.26% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -4.64% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.21% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и MDIV
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.06% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 4.81% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 9.73% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 11.01% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.27% | +3.48% |