PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. NTSE is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 6.43%/yr vs 10.59%/yr for DHS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 9.88%.

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и DHS

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%5.93%

Correlation

The correlation between NTSE and DHS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.39

The correlation between NTSE and DHS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSE и DHS

Секторы
NTSE
DHS

Потребительский циклический сектор

2.2%
5.0%

Финансовые услуги

2.1%
22.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.3%

Технологии

0.8%
3.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
18.7%

Промышленность

0.2%
4.1%

Здравоохранение

0.2%
14.5%

Энергетика

0.1%
9.4%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
DHS
5.0%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
DHS
22.3%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
DHS
9.3%

Технологии

NTSE
0.8%
DHS
3.7%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
DHS
1.2%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
DHS
18.7%

Промышленность

NTSE
0.2%
DHS
4.1%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
DHS
14.5%

Энергетика

NTSE
0.1%
DHS
9.4%

Недвижимость

NTSE
0.1%
DHS
2.8%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

NTSE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.06

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.09

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.28

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

12.04

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NTSE и DHS

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-67.25%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-6.30%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-11.87%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-15.28%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.60%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-9.55%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.71%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и DHS

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

2.88%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

7.32%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

10.01%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

13.89%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.08%

+3.15%

Сравнение комиссий NTSE и DHS

И NTSE, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и DHS

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and DHS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs DHS's -67.25%.

On 5-year performance, DHS leads with 10.59% vs 6.43% for NTSE. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DHS has performed better with a 10.59% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE and DHS have the same expense ratio: 0.38% per year.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.51% for NTSE.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while DHS is Large Cap Value Equities.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор