PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. NTSE is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 25.03%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-6.91%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between NTSE and CLSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.52

Over the past year, NTSE and CLSM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NTSE и CLSM

Секторы
NTSE
CLSM

Потребительский циклический сектор

2.2%
4.4%

Финансовые услуги

2.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.5%

Технологии

0.8%
51.8%

Сырьевые материалы

0.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
34.8%

Промышленность

0.2%
1.0%

Здравоохранение

0.2%
1.4%

Энергетика

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
CLSM
4.4%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
CLSM
5.5%

Технологии

NTSE
0.8%
CLSM
51.8%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
CLSM
34.8%

Промышленность

NTSE
0.2%
CLSM
1.0%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
CLSM
1.4%

Энергетика

NTSE
0.1%
CLSM
0.2%

Недвижимость

NTSE
0.1%
CLSM
0.0%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
CLSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

NTSE vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSECLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.71

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.58

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.04

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

16.72

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSECLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NTSE и CLSM

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSECLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-27.77%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-8.50%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-14.60%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.38%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-16.49%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.05%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и CLSM

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSECLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.58%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

10.54%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

12.70%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

12.47%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

12.47%

+6.76%

Сравнение комиссий NTSE и CLSM

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и CLSM

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and CLSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, NTSE leads with 25.03% vs 13.75% for CLSM. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSE has performed better with a 25.03% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

NTSE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.75% for CLSM.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and Cabana. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.82% for CLSM.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор