Сравнение NTRS с META
NTRS (Northern Trust Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 12.65% против 17.39% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам NTRS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NTRS and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between NTRS and META shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
META:
$27.47
NTRS:
19.17
META:
20.64
NTRS:
1.51
META:
0.85
NTRS:
2.33
META:
6.78
NTRS:
$14.30B
META:
$214.96B
NTRS:
$8.09B
META:
$176.14B
NTRS:
$3.21B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. META — Ранг доходности на риск
NTRS
META
Сравнение NTRS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.54 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -1.12 | +15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и META
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -76.74% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -33.30% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -34.15% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -76.74% | +26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -76.74% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.06% | +28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -15.83% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 16.06% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и META
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.17% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 26.91% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 35.52% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 44.04% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 38.67% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и META
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и META
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs META's -76.74%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор