Сравнение NTRL с TDIV
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. NTRL is actively managed, while TDIV is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TDIV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -8.14%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 16.77%
- Всё время*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам NTRL и TDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 1.40% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -5.75% |
Correlation
The correlation between NTRL and TDIV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. TDIV — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDIV
Сравнение NTRL c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и TDIV
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -31.97% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.62% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.89% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 20.41% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 21.06% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 20.97% | -10.23% |
Сравнение комиссий NTRL и TDIV
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и TDIV
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.40% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and TDIV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
TDIV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор