Сравнение NTRL с KNG
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. NTRL is actively managed, while KNG is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRL и KNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2.64% |
Correlation
The correlation between NTRL and KNG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. KNG — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение NTRL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и KNG
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -35.12% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.91% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.12% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 10.42% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.59% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.15% | -5.35% |
Сравнение комиссий NTRL и KNG
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и KNG
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.29% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and KNG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
KNG has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор