Сравнение LMNR с ADM
LMNR (Limoneira Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -0.91%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -0.91% против 9.99% соответственно.
LMNR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- -0.91%
ADM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам LMNR и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 2.18% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 48.38% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between LMNR and ADM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between LMNR and ADM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMNR:
$231.03M
ADM:
$40.71B
LMNR:
-$1.25
ADM:
$2.23
LMNR:
1.61
ADM:
0.51
LMNR:
1.54
ADM:
1.78
LMNR:
$143.62M
ADM:
$80.61B
LMNR:
-$5.56M
ADM:
$4.70B
LMNR:
-$15.83M
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. ADM — Ранг доходности на риск
LMNR
ADM
Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.57 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.32 | -19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 3.12 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ADM
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -68.01% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -12.79% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -49.22% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.31% | -54.14% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -54.14% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -3.80% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -21.60% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 4.57% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ADM
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 4.91%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.97% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.05% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.71% | 26.97% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 28.21% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 26.94% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ADM
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ADM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LMNR Limoneira Company | 1.74% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMNR и ADM
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LMNR and ADM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.97%) compared to LMNR (4.91%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор