PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMNR с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с ADM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LMNR (Limoneira Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -1.38%/yr vs 9.55%/yr for ADM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -1.38% против 9.55% соответственно.

LMNR

1 день
-0.61%
1 месяц
2.74%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.48%
1 год
-12.82%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
-1.38%

ADM

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.15%
С начала года
32.45%
6 месяцев
31.78%
1 год
46.32%
3 года*
4.39%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMNR и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		4.08%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		32.45%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between LMNR and ADM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2001 г.

0.22

The correlation between LMNR and ADM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$235.53M

ADM:

$36.34B

EPS

LMNR:

-$2.26

ADM:

$2.23

Коэффициент P/S

LMNR:

1.78

ADM:

0.45

Коэффициент P/B

LMNR:

1.75

ADM:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$132.43M

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

-$8.21M

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

-$40.13M

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с CHSCOLMNR с FDPLMNR с WEATLMNR с ALCO
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

LMNR vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMNRADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.73

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.45

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.64

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.57

-10.42

LMNR vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMNR и ADM

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMNRADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-68.01%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-12.79%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-49.22%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.13%

-54.14%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-54.14%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.81%

-14.13%

-40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-21.59%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

4.85%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и ADM

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMNRADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

7.92%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

19.42%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

26.83%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

28.26%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.09%

26.94%

+12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и ADM

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ADM в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.74%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
LMNR
Limoneira Company		1.71%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.93M
20.49B
(LMNR) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-1.0%
6.0%
Активы портфеля
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

LMNR and ADM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMNR has higher volatility (13.44%) compared to ADM (7.92%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMNR и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор