PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMNR с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с ADM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LMNR (Limoneira Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -1.30%/yr vs 8.90%/yr for ADM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -1.30% против 8.90% соответственно.

LMNR

1 день
1.11%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
-3.99%
С начала года
8.59%
1 год
-9.28%
3 года*
-2.40%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-1.30%
Всё время*
6.26%

ADM

1 день
-2.87%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
16.84%
С начала года
36.86%
1 год
38.88%
3 года*
0.05%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.90%
Всё время*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADM

Archer-Daniels-Midland Company
$355.59M$306.73M$293.00M

LMNR

Limoneira Company
$1.05M$951.09K$1.26M

Сравнение доходности по годам LMNR и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		8.59%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		36.86%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between LMNR and ADM is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2001 г.

0.22

The correlation between LMNR and ADM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$248.59M

ADM:

$37.39B

EPS

LMNR:

-$2.26

ADM:

$3.66

Коэффициент P/S

LMNR:

1.85

ADM:

0.46

Коэффициент P/B

LMNR:

1.83

ADM:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$132.43M

ADM:

$82.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

-$8.21M

ADM:

$5.64B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

-$40.13M

ADM:

$4.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с CHSCOLMNR с WEATLMNR с ALCO
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

LMNR vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMNRADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.47

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.08

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.06

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.40

-7.98

LMNR vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMNR и ADM

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMNRADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-68.01%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-12.79%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-49.22%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.13%

-54.14%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-54.14%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.85%

-11.27%

-41.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-21.55%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

5.27%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и ADM

Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 9.14% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMNRADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.83%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

19.48%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

27.19%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

28.44%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.14%

26.94%

+12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и ADM

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ADM в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.66%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
LMNR
Limoneira Company		1.09%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

LMNR and ADM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMNR has higher volatility (9.14%) compared to ADM (8.83%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMNR и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор