Сравнение LMNR с ALCO
LMNR (Limoneira Company) and ALCO (Alico, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -1.01%/yr vs 4.97%/yr for ALCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ALCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у ALCO с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ALCO по среднегодовой доходности: -1.01% против 4.97% соответственно.
LMNR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.01%
ALCO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам LMNR и ALCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 10.89% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
ALCO Alico, Inc. | 13.46% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
Correlation
The correlation between LMNR and ALCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between LMNR and ALCO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMNR:
$253.85M
ALCO:
$304.96M
LMNR:
-$2.26
ALCO:
-$2.48
LMNR:
1.89
ALCO:
19.15
LMNR:
1.86
ALCO:
3.07
LMNR:
$132.43M
ALCO:
$16.42M
LMNR:
-$8.21M
ALCO:
-$34.26M
LMNR:
-$40.13M
ALCO:
$11.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. ALCO — Ранг доходности на риск
LMNR
ALCO
Сравнение LMNR c ALCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Alico, Inc. (ALCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMNR | ALCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.15 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.08 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ALCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки ALCO в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ALCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -70.57% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -12.43% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -19.62% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.13% | -45.64% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -45.64% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -17.65% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -32.22% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 5.26% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ALCO
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Alico, Inc. (ALCO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 5.50% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 15.49% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 22.73% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 30.12% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 31.92% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ALCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ALCO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
LMNR Limoneira Company | 1.07% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ALCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Alico, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMNR and ALCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.34%) compared to ALCO (5.50%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs ALCO's -70.57%.
ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и ALCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор