Сравнение LMNR с ALCO
LMNR (Limoneira Company) and ALCO (Alico, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -2.02%/yr vs 4.63%/yr for ALCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ALCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у ALCO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ALCO по среднегодовой доходности: -2.02% против 4.63% соответственно.
LMNR
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -2.02%
ALCO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам LMNR и ALCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | -5.98% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
ALCO Alico, Inc. | 11.39% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
Correlation
The correlation between LMNR and ALCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between LMNR and ALCO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMNR:
$212.58M
ALCO:
$309.01M
LMNR:
-$1.25
ALCO:
-$2.48
LMNR:
1.48
ALCO:
18.82
LMNR:
1.41
ALCO:
3.02
LMNR:
$143.62M
ALCO:
$16.42M
LMNR:
-$5.56M
ALCO:
-$34.26M
LMNR:
-$15.83M
ALCO:
$11.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. ALCO — Ранг доходности на риск
LMNR
ALCO
Сравнение LMNR c ALCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Alico, Inc. (ALCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | ALCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.38 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.08 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.28 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ALCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки ALCO в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ALCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -70.57% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -12.43% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -19.62% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.99% | -45.64% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -45.64% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -19.15% | -40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -32.25% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 4.85% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ALCO
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Alico, Inc. (ALCO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.32% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 16.89% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 23.31% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 30.45% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 32.14% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ALCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ALCO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
LMNR Limoneira Company | 1.90% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ALCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Alico, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMNR and ALCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.67%) compared to ALCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs ALCO's -70.57%.
ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и ALCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор