PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMNR с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMNR с WEAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).

WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или WEAT.

Корреляция

Корреляция между LMNR и WEAT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

-0.71

WEAT:

-1.21

Коэф-т Сортино

LMNR:

-0.84

WEAT:

-1.90

Коэф-т Омега

LMNR:

0.89

WEAT:

0.81

Коэф-т Кальмара

LMNR:

-0.52

WEAT:

-0.32

Коэф-т Мартина

LMNR:

-1.28

WEAT:

-1.23

Индекс Язвы

LMNR:

19.94%

WEAT:

21.76%

Дневная вол-ть

LMNR:

36.36%

WEAT:

21.53%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

WEAT:

-82.49%

Текущая просадка

LMNR:

-47.45%

WEAT:

-82.49%

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции LMNR превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -1.84% против -8.01% соответственно.

LMNR

С начала года

-36.28%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-25.87%

5 лет

5.90%

10 лет

-1.84%

WEAT

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-28.04%

5 лет

-3.45%

10 лет

-8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и WEAT

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company		1.93%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и WEAT

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки WEAT в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и WEAT

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...