PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMNR с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMNR с WEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMNR (Limoneira Company) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Over the past 10 years, LMNR returned -2.02%/yr vs -7.13%/yr for WEAT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции LMNR превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -2.02% против -7.13% соответственно.

LMNR

1 день
-7.98%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-13.71%
1 год
-22.41%
3 года*
-7.99%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
-2.02%

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMNR и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		-5.98%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between LMNR and WEAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с CHSCOLMNR с FDPLMNR с ALCOLMNR с ADM
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

LMNR vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 44
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMNR c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMNRWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.11

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
-0.00

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.14

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.22

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMNR vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMNRWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.41

+0.55

Просадки

Сравнение просадок LMNR и WEAT

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMNRWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-84.32%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-17.85%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.99%

-46.27%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.99%

-67.83%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-67.83%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.18%

-82.27%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-63.13%

+29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

11.32%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и WEAT

Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеют волатильность 9.67% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMNRWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

9.88%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

18.06%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

22.64%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

30.50%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.06%

26.80%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и WEAT

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMNR
Limoneira Company		1.90%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMNR and WEAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to LMNR (9.67%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs WEAT's -84.32%.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMNR и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор