Сравнение LMNR с WEAT

С начала года, LMNR показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции LMNR превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 0.33% против -6.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMNR и WEAT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и WEAT.

Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 7.75%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.