Сравнение LMNR с WEAT
LMNR (Limoneira Company) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Over the past 10 years, LMNR returned -1.38%/yr vs -6.31%/yr for WEAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции LMNR превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -1.38% против -6.31% соответственно.
LMNR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -4.23%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- -1.38%
WEAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -6.31%
Сравнение доходности по годам LMNR и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 4.08% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 11.97% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between LMNR and WEAT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. WEAT — Ранг доходности на риск
LMNR
WEAT
Сравнение LMNR c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMNR | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.14 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.22 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNR и WEAT
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -84.32% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -14.31% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -46.27% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.13% | -67.83% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -67.83% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -82.36% | +27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -63.18% | +29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 8.68% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и WEAT
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.83% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 18.17% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 21.92% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 30.43% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 26.78% | +12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и WEAT
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.71% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMNR and WEAT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (13.44%) compared to WEAT (4.83%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs WEAT's -84.32%.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор