Сравнение LMNR с CHSCO
LMNR (Limoneira Company) and CHSCO (CHS Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -2.02%/yr vs 6.30%/yr for CHSCO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и CHSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: -2.02% против 6.30% соответственно.
LMNR
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -2.02%
CHSCO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам LMNR и CHSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | -5.98% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
CHSCO CHS Inc. | 2.56% | 3.38% | 9.77% | 11.68% | -3.25% | 5.89% | 13.50% | 13.86% | -4.34% | 9.08% |
Correlation
The correlation between LMNR and CHSCO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LMNR:
$143.62M
CHSCO:
$35.59B
LMNR:
-$5.56M
CHSCO:
$1.06B
LMNR:
-$15.83M
CHSCO:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. CHSCO — Ранг доходности на риск
LMNR
CHSCO
Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | CHSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.31 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.13 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.58 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и CHSCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -29.21% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -3.12% | -24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -4.87% | -53.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.99% | -9.16% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -29.21% | -36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -0.95% | -58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -2.22% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 1.31% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и CHSCO
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 1.28% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 3.79% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 5.80% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 9.10% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 13.19% | +25.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CHSCO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 7.53% | 7.58% | 7.28% | 7.42% | 7.70% | 6.92% | 6.84% | 7.23% | 7.66% | 6.83% | 6.97% | 6.84% |
LMNR Limoneira Company | 1.90% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMNR и CHSCO
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.82M при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -241.79M при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -147.05M при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMNR and CHSCO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.67%) compared to CHSCO (1.28%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs CHSCO's -29.21%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и CHSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор