PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMNR с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с CHSCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LMNR (Limoneira Company) and CHSCO (CHS Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LMNR returned -1.01%/yr vs 5.96%/yr for CHSCO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: -1.01% против 5.96% соответственно.

LMNR

1 день
2.19%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.89%
1 год
-5.76%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.01%

CHSCO

1 день
0.27%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
2.57%
С начала года
3.36%
1 год
5.67%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMNR и CHSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		10.89%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
CHSCO
CHS Inc.		3.36%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%

Correlation

The correlation between LMNR and CHSCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$253.85M

CHSCO:

$312.50M

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$132.43M

CHSCO:

$37.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

-$8.21M

CHSCO:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

-$40.13M

CHSCO:

$1.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

CHS Inc.

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с WEATLMNR с ALCOLMNR с ADM
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA

Доходность на риск

LMNR vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMNRCHSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.97

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.33

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.13

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.66

-5.03

LMNR vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMNR и CHSCO

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMNRCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-29.21%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-2.67%

-24.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-4.87%

-53.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.13%

-9.16%

-48.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-29.21%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.85%

-0.96%

-50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-2.21%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

1.22%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и CHSCO

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMNRCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

1.91%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

4.17%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

5.90%

+23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

9.10%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

13.17%

+25.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CHSCO в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.61%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
LMNR
Limoneira Company		1.07%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
23.93M
11.58B
(LMNR) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-1.0%
3.6%
Активы портфеля
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.62M при выручке в 11.58B, что соответствует валовой рентабельности в 3.6%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.34M при выручке в 11.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.37M при выручке в 11.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

LMNR and CHSCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMNR has higher volatility (9.34%) compared to CHSCO (1.91%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs CHSCO's -29.21%.

CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMNR и CHSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор