PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMNR с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с CHSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO).

Доходность

Сравнение доходности LMNR и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMNR и CHSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		5.66%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$143.62M

CHSCO:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

-$5.56M

CHSCO:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

-$15.83M

CHSCO:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 0.33% против 6.41% соответственно.

LMNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.66%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-23.57%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
0.33%

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

CHS Inc.

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с FDPLMNR с ALCOLMNR с ADMLMNR с WEAT
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA

Доходность на риск

LMNR vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMNRCHSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.07

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

1.57

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.47

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

5.86

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMNR vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMNRCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.07

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.43

Корреляция

Корреляция между LMNR и CHSCO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CHSCO в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMNR
Limoneira Company		1.69%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и CHSCO

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMNRCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-29.21%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-3.12%

-26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.31%

-9.16%

-47.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-29.21%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-0.61%

-53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-2.24%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.31%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и CHSCO

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMNRCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.02%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

4.29%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

6.48%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

9.14%

+26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.23%

13.20%

+26.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
18.21M
8.86B
(LMNR) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-33.6%
4.4%
Активы портфеля
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.