PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMNR с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMNR и CHSCO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LMNR и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.40%
2.42%
LMNR
CHSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

1.13

CHSCO:

0.96

Коэф-т Сортино

LMNR:

1.76

CHSCO:

1.37

Коэф-т Омега

LMNR:

1.21

CHSCO:

1.18

Коэф-т Кальмара

LMNR:

0.88

CHSCO:

1.81

Коэф-т Мартина

LMNR:

4.64

CHSCO:

4.59

Индекс Язвы

LMNR:

7.95%

CHSCO:

1.92%

Дневная вол-ть

LMNR:

32.75%

CHSCO:

9.18%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

LMNR:

-13.76%

CHSCO:

-2.67%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

LMNR:

5.92

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$147.64M

CHSCO:

$27.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.17M

CHSCO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$3.49M

CHSCO:

$999.06M

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 1.82% против 6.35% соответственно.


LMNR

С начала года

25.69%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

30.12%

1 год

37.40%

5 лет

8.38%

10 лет

1.82%

CHSCO

С начала года

6.19%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.09%

1 год

9.03%

5 лет

6.56%

10 лет

6.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.130.96
Коэффициент Сортино LMNR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.761.37
Коэффициент Омега LMNR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.18
Коэффициент Кальмара LMNR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.881.81
Коэффициент Мартина LMNR, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.644.59
LMNR
CHSCO

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
0.96
LMNR
CHSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CHSCO в 7.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMNR
Limoneira Company
1.17%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%0.56%
CHSCO
CHS Inc.
7.52%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%1.73%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и CHSCO

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.76%
-2.67%
LMNR
CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и CHSCO

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.27%
2.94%
LMNR
CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab