Сравнение NTNX с HYG
NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 5 years, NTNX returned 5.59%/yr vs 3.83%/yr for HYG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.78%.
NTNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам NTNX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.43% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between NTNX and HYG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NTNX and HYG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. HYG — Ранг доходности на риск
NTNX
HYG
Сравнение NTNX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.98 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.11 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и HYG
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -34.25% | -46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -2.34% | -55.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -4.56% | -54.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -15.79% | -52.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | 0.00% | -40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -3.24% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 0.53% | +34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и HYG
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 1.31% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.90% | 3.08% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 3.87% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 7.53% | +42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.50% | 8.29% | +50.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и HYG
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTNX and HYG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.57%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs HYG's -34.25%.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор