Сравнение NTNX с CMI
NTNX (Nutanix, Inc.) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 24.12%/yr for CMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам NTNX и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between NTNX and CMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between NTNX and CMI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.14B
CMI:
$93.37B
NTNX:
$0.93
CMI:
$19.27
NTNX:
55.46
CMI:
34.90
NTNX:
5.56
CMI:
2.75
NTNX:
$2.75B
CMI:
$33.89B
NTNX:
$2.39B
CMI:
$8.60B
NTNX:
$293.53M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. CMI — Ранг доходности на риск
NTNX
CMI
Сравнение NTNX c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 7.22 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 26.31 | -27.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.33 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и CMI
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -75.66% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -15.23% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -30.48% | -28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -30.48% | -38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -5.81% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -22.23% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 4.17% | +30.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и CMI
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 12.18% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 27.86% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 33.02% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 28.05% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 28.26% | +28.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и CMI
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и CMI
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and CMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.50%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор