PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILI с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BILI с RYCEY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilibili Inc. (BILI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILI или RYCEY.

Корреляция

Корреляция между BILI и RYCEY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BILI и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilibili Inc. (BILI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.97%
68.06%
BILI
RYCEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILI:

0.53

RYCEY:

1.43

Коэф-т Сортино

BILI:

1.32

RYCEY:

2.02

Коэф-т Омега

BILI:

1.15

RYCEY:

1.28

Коэф-т Кальмара

BILI:

0.44

RYCEY:

1.51

Коэф-т Мартина

BILI:

1.59

RYCEY:

11.81

Индекс Язвы

BILI:

25.87%

RYCEY:

4.76%

Дневная вол-ть

BILI:

78.12%

RYCEY:

39.34%

Макс. просадка

BILI:

-94.30%

RYCEY:

-92.08%

Текущая просадка

BILI:

-90.01%

RYCEY:

-23.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILI:

$6.36B

RYCEY:

$81.55B

EPS

BILI:

-$0.44

RYCEY:

$0.39

Общая выручка (12 мес.)

BILI:

$21.17B

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILI:

$7.17B

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

BILI:

$836.10M

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, BILI показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 16.42%.

BILI

С начала года

-13.75%

1 месяц

-35.19%

6 месяцев

-40.97%

1 год

43.70%

5 лет

-9.86%

10 лет

N/A

RYCEY

С начала года

16.42%

1 месяц

-22.81%

6 месяцев

20.37%

1 год

56.06%

5 лет

38.04%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILI и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILI
Ранг риск-скорректированной доходности BILI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILI c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BILI: 0.53
RYCEY: 1.43
Коэффициент Сортино BILI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BILI: 1.32
RYCEY: 2.02
Коэффициент Омега BILI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BILI: 1.15
RYCEY: 1.28
Коэффициент Кальмара BILI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BILI: 0.44
RYCEY: 2.41
Коэффициент Мартина BILI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
BILI: 1.59
RYCEY: 11.81

Показатель коэффициента Шарпа BILI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILI и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.43
BILI
RYCEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILI и RYCEY

Ни BILI, ни RYCEY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%133.87%1.67%1.49%1.28%1.96%4.10%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BILI и RYCEY

Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.01%
-23.31%
BILI
RYCEY

Волатильность

Сравнение волатильности BILI и RYCEY

Bilibili Inc. (BILI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 21.25% и 20.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.25%
20.47%
BILI
RYCEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILI и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab