Сравнение BILI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilibili Inc. (BILI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILI или SPY.
Основные характеристики
BILI | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.97% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | -54.67% | 34.16% |
Дох-ть за 3 года | -52.09% | 11.38% |
Дох-ть за 5 лет | -10.00% | 14.99% |
Коэф-т Шарпа | -0.91 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 61.14% | 11.54% |
Макс. просадка | -94.30% | -55.19% |
Current Drawdown | -92.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BILI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BILI и SPY
С начала года, BILI показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bilibili Inc. | -0.91 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и SPY
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BILI и SPY
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BILI и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и SPY
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.