PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BILI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BILISPY
Дох-ть с нач. г.-7.97%10.41%
Дох-ть за 1 год-54.67%34.16%
Дох-ть за 3 года-52.09%11.38%
Дох-ть за 5 лет-10.00%14.99%
Коэф-т Шарпа-0.912.93
Дневная вол-ть61.14%11.54%
Макс. просадка-94.30%-55.19%
Current Drawdown-92.84%0.00%

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между BILI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BILI и SPY

С начала года, BILI показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.36%
122.44%
BILI
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Bilibili Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BILI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BILI
Bilibili Inc.
-0.91
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа BILI и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BILI на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BILI и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.91
2.96
BILI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILI и SPY

BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BILI
Bilibili Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BILI и SPY

Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BILI и SPY


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-92.84%
0
BILI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BILI и SPY

Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.41%
2.74%
BILI
SPY