Сравнение BILI с KWEB
BILI (Bilibili Inc.) is a stock, while KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) is China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Over the past 5 years, BILI returned -30.23%/yr vs -14.33%/yr for KWEB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью -20.32%.
BILI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -30.23%
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -15.17%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам BILI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -26.76% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 29.80% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -20.32% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -35.44% |
Correlation
The correlation between BILI and KWEB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between BILI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
BILI
KWEB
Сравнение BILI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.45 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.90 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.56 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BILI и KWEB
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -80.92% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -34.13% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -34.13% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -72.17% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -68.62% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -35.25% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 16.97% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и KWEB
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.95% | 11.53% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 20.09% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 27.25% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.19% | 47.67% | +31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 39.98% | +33.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и KWEB
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.73% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
BILI and KWEB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.95%) compared to KWEB (11.53%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs KWEB's -80.92%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор