Сравнение BILI с BABA
BILI (Bilibili Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILI returned -33.23%/yr vs -14.23%/yr for BABA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILI показывает доходность -32.86%, а BABA немного выше – -31.29%.
BILI
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -32.88%
- 1 год
- -13.92%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам BILI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -32.86% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -31.29% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -24.64% |
Correlation
The correlation between BILI and BABA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BILI and BABA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$7.59B
BABA:
$241.00B
BILI:
CN¥3.12
BABA:
CN¥33.90
BILI:
35.91
BABA:
19.97
BILI:
1.65
BABA:
2.01
BILI:
3.30
BABA:
1.55
BILI:
CN¥30.77B
BABA:
CN¥811.51B
BILI:
CN¥11.33B
BABA:
CN¥332.88B
BILI:
CN¥1.53B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. BABA — Ранг доходности на риск
BILI
BABA
Сравнение BILI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.67 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и BABA
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -80.09% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -46.81% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.57% | -46.81% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -72.48% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -66.56% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.07% | -37.62% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 20.87% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и BABA
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 8.20% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 29.33% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.62% | 43.90% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.11% | 51.47% | +27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 43.42% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и BABA
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.05% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и BABA
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and BABA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (13.05%) compared to BABA (8.20%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор