Сравнение BILI с BABA
BILI (Bilibili Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILI returned -30.23%/yr vs -9.55%/yr for BABA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -14.07%.
BILI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -30.23%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам BILI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -26.76% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 29.80% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.07% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -23.39% |
Correlation
The correlation between BILI and BABA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BILI and BABA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.27B
BABA:
$304.15B
BILI:
$3.12
BABA:
$33.90
BILI:
5.77
BABA:
3.72
BILI:
0.26
BABA:
0.37
BILI:
0.53
BABA:
0.29
BILI:
$30.77B
BABA:
$811.51B
BILI:
$11.33B
BABA:
$332.88B
BILI:
$1.53B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. BABA — Ранг доходности на риск
BILI
BABA
Сравнение BILI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.20 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BILI и BABA
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -80.09% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -36.77% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -36.77% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -72.48% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -58.18% | -30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -37.52% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 18.74% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и BABA
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.95% | 14.75% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 28.92% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 43.69% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.19% | 51.37% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 43.37% | +30.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и BABA
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и BABA
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and BABA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.95%) compared to BABA (14.75%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор