Сравнение BILI с BABA
BILI (Bilibili Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILI returned -29.49%/yr vs -10.06%/yr for BABA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -19.11%.
BILI
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.83%
- 6 месяцев
- -42.63%
- С начала года
- -22.73%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -29.49%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам BILI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -22.73% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -24.64% |
Correlation
The correlation between BILI and BABA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BILI and BABA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$7.97B
BABA:
$281.63B
BILI:
CN¥3.09
BABA:
CN¥33.85
BILI:
41.62
BABA:
23.46
BILI:
1.91
BABA:
2.36
BILI:
3.79
BABA:
1.81
BILI:
CN¥30.77B
BABA:
CN¥811.51B
BILI:
CN¥11.33B
BABA:
CN¥332.88B
BILI:
CN¥1.53B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. BABA — Ранг доходности на риск
BILI
BABA
Сравнение BILI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.05 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.10 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и BABA
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -80.09% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -49.47% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.57% | -49.47% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.28% | -70.50% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.85% | -60.63% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.29% | -37.76% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 23.49% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и BABA
Текущая волатильность для Bilibili Inc. (BILI) составляет 12.10%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что BILI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 14.52% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 29.03% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 44.56% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 51.69% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.66% | 43.57% | +30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и BABA
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и BABA
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and BABA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.52%) compared to BILI (12.10%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор