Сравнение NTDOY с VXUS
NTDOY (Nintendo Co ADR) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, NTDOY returned 12.14%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTDOY и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDOY показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции NTDOY превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.22% соответственно.
NTDOY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -37.01%
- 1 год
- -52.71%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 12.14%
VXUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам NTDOY и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | -37.60% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.42% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between NTDOY and VXUS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDOY vs. VXUS — Ранг доходности на риск
NTDOY
VXUS
Сравнение NTDOY c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTDOY | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.44 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.35 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTDOY и VXUS
Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDOY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -35.97% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.02% | -11.27% | -46.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.02% | -13.58% | -44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.02% | -29.44% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -35.97% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -3.12% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -8.19% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 2.93% | +30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDOY и VXUS
Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDOY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.07% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 14.44% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 16.34% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 16.27% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 17.02% | +19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDOY и VXUS
NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
NTDOY and VXUS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDOY и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор